Panosten optimoinnista

[shight1]

Pörsseissä kun tarpeeksi koheltaa, niin tulee ajatelleeksi miten kokonaispanosta kannattaisi hajauttaa lay- ja back-vaihtoehtojen kesken optimaalisen tuoton saavuttamiseksi.

Otetaan esimerkiksi päivän maaottelu Espanja-Skotlanti johon kuvitellut todennäköisyydet vaikkapa 70-20-10. Ylikerotimista pelattavaa löytyy mm. seuraavista pelimuodoista: (5 % komissio huomioituna sulkeissa)

Back x 6,6 (6,32) oa. 1,26 kassan kasvu 1,00280 panos 1,24 %

Back 2 16,00 (15,25) oa. 1,53 kassan kasvu 1,00401 panos 0,92 %

Lay 1 1,27 oa. 1,36 kassan kasvu 1,00767 panos 2,53 %

(eli sama kuin back 4,52 arviolla 30 %)

Lisäksi pelattavaa löytyisi varmasti Skotlannin +1,5 ja + 1,25 maalin tasoituksista, mutta niitä en lähde tässä arvioimaan. Eli miten ylläolevilla arvioilla kannattaisi kokonaispanos hajauttaa eri vaihtoehtojen kesken? Kumpi on tärkeämpi kriteeri, odotusarvo vai kassankasvu? Vai ehkä osumistodennäköisyys?

[Pepe]

Koska 1/1.27 + 1/6.6 + 1/16 > 1, lay 1 on parempi veto kuin back x:n ja back 2:n tasavoittoyhdistelmä. Niinpä on järkevää pelata lay 2 ja mahdollisesti odotusarvoltaan suurempaa back x:stä ja back 2:sta.

Koska back 2 on odotusarvoltaan suurempi kuin back x, kannattaa vetoyhdistelmä tehdä lay 1:stä ja back 2:sta.

Jos ei huomioida lay 1:n ja back 2:n komissioita pienentävää yhteisvaikutusta (hyvin pieni vaikutus), niin kassan kasvun maksimoiva optimipanos on

lay 1 8.53%,
back 2 1.58%.

Nämä luvut luonnollisesti kannattaa jakaa kelly-jakajalla tai tehdä muu vastaava toimenpide.

Tuo kahden vedon välinen optimipanos on hankala laskea ilman siihen sopivaa ohjelmaa.